SCB EIC วิเคราะห์หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งสูงถึง 3.6 แสนบาทต่อครัวเรือน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (scb eic) เปิดเผยว่า ได้ใช้ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเป็นครัวเรือนหนี้สูง พบว่า ระดับและประเภทของรายได้ครัวเรือน มูลค่ารถ-บ้าน และการใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยว-บันเทิง นับเป็นลักษณะสำคัญที่สามารถอธิบายโอกาสการเป็นครัวเรือนหนี้สูงได้
.
หนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แนวโน้มของสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ครัวเรือนมีการขยายตัวที่ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนไทย (เฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้) ในปี 2562 อยู่ที่ 3.6 แสนบาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 5.1% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่ารายได้ของครัวเรือน (ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 3.3%) ทำให้สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ทั้งปีของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาเป็น 98.6% ในปี 2562 จาก 83.2% ในปี 2552
.
ครัวเรือนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเปราะบางจากภาระหนี้ต่อเดือนที่สูง ในปี 2562 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ต่อรายได้ในแต่ละเดือน (Debt Service Ratio หรือ DSR) อยู่ที่ 23.5% ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 53.4% ของการชำระหนี้ต่อเดือนเป็นการชำระหนี้เพื่อการบริโภค (รวมยานพาหนะ) และรองลงมาเป็นการชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมีสัดส่วนที่ 18.8% ทั้งนี้กลุ่มครัวเรือนที่มีภาระหนี้ต่อเดือนมากที่สุด 15% แรกของครัวเรือนกลุ่มที่มีหนี้ หรือจำนวนราว 1.5 ล้านครัวเรือน ซึ่งจากการศึกษาของ EIC ในอดีต พบว่า เป็นจุดที่จะทำให้ครัวเรือนเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญต่อการประสบปัญหาทางการเงิน เช่น การผิดนัดชำระหนี้ หรือการที่ไม่สามารถชำระค่าสาธารณูปโภคได้ตรงกำหนด เป็นต้น โดยครัวเรือนที่มี DSR สูงสุด 15% แรก (กลุ่มเปราะบาง) มี DSR เฉลี่ยถึง 75.4% ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงมากเพราะนั่นหมายความว่าครัวเรือนกลุ่มดังกล่าวเหลือเงินเพื่อการบริโภคหลังจากหักการชำระหนี้เพียงราว 1 ใน 4 ของรายได้เท่านั้น
.
EIC ใช้ Machine Learning แบบ Decision Trees เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่อการมีภาระหนี้สูงของครัวเรือนไทย และบ่งชี้โอกาสในการเป็นครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มที่มีภาระหนี้ต่อเดือนหรือ DSR สูง 15% แรก) ด้วยลักษณะต่าง ๆ ของครัวเรือน เช่น รายได้ ขนาดครัวเรือน อายุหัวหน้าครัวเรือน จังหวัดที่อยู่ พฤติกรรมการใช้จ่าย ฯลฯ โดยการทำ Decision Trees เป็นการประมวลผลหาปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อโอกาสการเป็นหนี้สูงแล้วนำมาแบ่งแยกกลุ่มครัวเรือนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเหมือนการแตกกิ่งของต้นไม้ EIC ทำการวิเคราะห์ดังกล่าวกับข้อมูลของครัวเรือนตัวอย่างจำนวนราว 1.5 แสนครัวเรือน จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงปี 2556-2562 โดยผลการวิเคราะห์หลัก ๆ เกี่ยวกับลักษณะของครัวเรือนที่สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสที่ครัวเรือนจะอยู่ในกลุ่มที่มี DSR สูงสุด 15% แรก หรือ มี DSR อยู่ในกลุ่มเปราะบาง สามารถสรุปได้ดังนี้
.
1) รายได้ยิ่งน้อยยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเปราะบาง และโอกาสจะเพิ่มขึ้นหากเป็นครัวเรือนพึ่งพารายได้จากการทำการเกษตร รายได้ครัวเรือนทั้งจากการทำงาน การลงทุน และรายได้อื่น ๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการบ่งชี้โอกาสในการเป็นกลุ่มเปราะบางหรือการมี DSR สูงเป็น 15% แรก โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะมีโอกาสเป็นครัวเรือนที่มี DSR อยู่ในกลุ่มเปราะบางมากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูง
.
2) การมีรถและบ้านที่แพงเกินไปเพิ่มโอกาสการเป็นกลุ่มเปราะบาง จากการวิเคราะห์พบว่ามูลค่ารถและบ้าน (ประเมินโดยผู้ตอบแบบสำรวจฯ) ต่อสมาชิก 1 คนของครัวเรือนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับโอกาสที่ครัวเรือนจะมี DSR อยู่ในกลุ่มเปราะบาง โดยครัวเรือนที่มีมูลค่ารถและ/หรือบ้านต่อสมาชิก 1 คนของครัวเรือนมากกว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นครัวเรือนในกลุ่มที่มี DSR อยู่ในกลุ่มเปราะบางมากกว่า สอดคล้องกับการที่ทั้งรถและบ้านเป็นสินทรัพย์หลักที่มีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ ของหลายครัวเรือนและมักอาศัยการกู้ยืม
.
3) การใช้จ่ายท่องเที่ยว-บันเทิงต่อรายได้ที่สูง เพิ่มโอกาสการมีปัญหาหนี้สูง โดยเฉพาะสำหรับครัวเรือนรายได้น้อย ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสันทนาการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความบันเทิง การพนัน (รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล) และการทำบุญ มีผลอย่างมีนัยสำคัญ
.
4) อัตราการออมจะช่วยลดโอกาสการเป็นกลุ่มเปราะบาง จากข้อมูลการสำรวจฯ พบว่า ในปี 2562 ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางมีสัดส่วนสูงถึง 50.5% ที่ไม่มีการเก็บออมในแต่ละเดือน ขณะที่สัดส่วนของครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่เพียง 27.4% เท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบอีกด้วยว่าหากครัวเรือนมีอัตราส่วนการพึ่งพา (dependency ratio) ที่สูง เช่น หากครัวเรือนมีสมาชิก 3 คนแต่มีคนทำงานหารายได้คนเดียว ก็เสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางได้เช่นกัน
.